ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ

5 ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบของไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประกาศให้ธนาคาร

• กรุงไทย

• กรุงศรีอยุธยา

• กรุงเทพ

• ไทยพาณิชย์

• กสิกรไทย

เป็นธนาคารที่มีนัยต่อความสำคัญเชิงระบบ (Domestic systemically important banks) ของประเทศไทย

ความสำคัญเชิงระบบคืออะไร

นัยต่อความสำคัญเชิงระบบ หมายถึง ความสำคัญที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เพราะมีการลงทุนสูง เชื่อมโยงกับระบบการเงินจำนวนมาก

โดยมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้น หลังจากเหตุการณ์ล้มละลายของ “เลห์แมน บราเธอร์ส” สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และลุกลามเป็นวิกฤตทางการเงินทั่วโลก ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลก เริ่มสร้างมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินต่าง ๆ และมาตรการที่หลายประเทศนิยมใช้ คือ Basel III (หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision : BCBS) ซึ่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ Basel III ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ เช่นกัน

เป้าหมายหลักของมาตรการนี้ คือ ลดโอกาสการล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ด้วยการกำหนดให้สถาบันการเงินเหล่านั้น ต้องมีเงินกองทุนที่สูงกว่าสถาบันการเงินทั่ว ๆ ไป เพื่อสร้างความมั่นใจหากเกิดกรณีวิกฤต รวมทั้ง ธปท. จะใช้กลไกต่าง ๆ เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

ทำไม 5 ธนาคารพาณิชย์ จึงมีความสำคัญเชิงระบบ

เมื่อสถาบันการเงินมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสำคัญมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น (To big to fail) นั่นเอง

ธปท. ใช้องค์ประกอบ 4 ด้าน ในการพิจารณาสถาบันการเงินที่มีความสำคัญ/มีความเสี่ยงเชิงระบบ ดังนี้

1. ด้านขนาดของสินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงิน

2. ด้านความต้องการเงินทุนที่มีต่อระบบการเงิน

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการเงิน

4. ด้านความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจ

โดย ธปท. มีการให้คะแนนทุกปี และกำหนดให้ทบทวนว่ามีสถาบันการเงินใด จะเข้าเกณฑ์ในทุก 3 ปี

เหตุที่ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่ง เข้าเกณฑ์มีความสำคัญเชิงระบบ เพราะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ และมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักสากลที่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกทำเหมือนกัน

รวมทั้ง สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด มีมูลค่าประมาณ 18 ล้านล้านบาท และกว่า 70% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เป็นของ 5 ธนาคารขนาดใหญ่ นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงและสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดย ณ งวดไตรมาส 2 ปี 2560 ธนาคารทั้ง 5 แห่ง มีมูลค่าสินทรัพย์ ดังนี้

• ธนาคารกรุงไทย มูลค่าสินทรัพย์ 2.67 ล้านล้านบาท

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มูลค่าสินทรัพย์ 1.88 ล้านล้านบาท

• ธนาคารกรุงเทพ มูลค่าสินทรัพย์ 3 ล้านล้านบาท

• ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่าสินทรัพย์ 3 ล้านล้านบาท

• ธนาคารกสิกรไทย มูลค่าสินทรัพย์ 2.85 ล้านล้านบาท

การคุมเข้มส่งผลกระทบอะไร

ธนาคารพาณิชย์มีความสำคัญเชิงระบบ จะได้รับการกำกับดูแลจาก ธปท. อย่างเข้มงวดกว่าธนาคารอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธนาคารเหล่านั้น จะมีความสำคัญทางการเงินมากกว่าธนาคารอื่น ๆ ในทางกลับกัน ยังทำให้ธนาคารที่ถูกกำกับดูแลมีโอกาสเกิดปัญหาทางการเงินน้อยว่าธนาคารอื่น ๆ เพราะต้องรายงานผลการดำเนินการ เงินกองทุน หรือแผนการดำเนินธุรกิจ ให้ ธปท. ตรวจสอบตลอดเวลา จึงทำให้ลดความเสี่ยงไปได้ด้วย 

ในกรณีที่ ธปท. ไม่ประกาศให้ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางอื่น ๆ เป็นสถาบันการเงินที่มีนัยต่อความสำคัญเชิงระบบด้วยนั้น เพราะแม้สถาบันการเงินเหล่านั้น จะเกิดวิกฤตกทางารเงิน หรือล้มละลายขึ้น ก็ไม่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศเป็นวงกว้าง แตกต่างจากธนาคารขนาดใหญ่ ที่สังคมส่วนใหญ่ล้วนได้รับผลกระทบ

สรุป

ประกาศราชกิจจาฯ เกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่อระบบ ฉบับนี้ มิได้หมายความว่า ธนาคารทั้ง 5 แห่ง จะมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายแต่อย่างใด หากแต่หมายถึง ธนาคารเหล่านั้นต้องไม่มีปัญหา อันจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ให้เงินฝากประชาชนทุกคนปลอดภัย ไร้กังวล นั่นเอง

สรุปจาก
ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และราชกิจจานุเบกษา